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"계열사 위험 번지지 않게"…7개그룹 금융통합감독 시동

  • 2018.01.31(수) 15:09

'삼성·한화·교보생명·미래에셋·현대차·DB·롯데' 대상
감독체계 정비, 위험측정 모델개발 통해 내년 시행

 

대기업집단의 비금융계열사 부실이 금융계열사로 번지는 것을 막기 위한 '금융그룹 통합감독' 제도가 내년 시행된다.

금융위원회는 31일 '금융그룹 통합감독 제도도입 방안'을 발표하고 삼성, 한화, 교보생명, 미래에셋, 현대차, DB, 롯데 등 7그룹 금융계열사가 감독대상에 포함된다고 밝혔다.

그동안 금융지주회사법 도입 등으로 금융그룹 감독이 일부 이뤄졌으나 체계적인 감독 시스템이 미비하다는 지적이 있어왔다. 특히 과거 동서증권, 대한생명, 동양증권 등과 같이 비금융계열사 부실이 금융계열사로 전이되는 동반부실 사례가 빈번해 금융그룹 차원의 통합적인 감독이 필요하다는 지적이 꾸준히 제기됐다.

금융위는 올해 3월부터 통합감독 체계 구축, 통합 위험관리 평가모형 개발, 모범규준을 통한 그룹 대표회사 선정 등 시스템과 제도적 기반을 구축하고 연내 ‘통합감독법’ 제정도 함께 추진할 계획이다.

감독 대상이 되는 금융그룹은 향후 대표회사를 선정하고 금융그룹 전체의 자본적정성, 위험관리 상황 등을 정기적으로 평가해 그 결과를 감독당국과 시장에 알려야 한다.

우선 통합 감독체계는 총괄·조정을 담당하는 금융위 금융그룹감독혁신단, 금감원 금융그룹감독실과 각 금융그룹 대표회사의 감독부서 사이에서 주요 현안과 위험관리체계를 평가·점검하는 역할을 담당할 '금융그룹 감독협의체'가 구성된다. 각각의 협업체계를 강화하고 책임을 보다 명확히 하기 위함이다.  

각 그룹의 대표회사는 최상위 금융회사나 자산·자기자본이 가장 큰 주력 금융회사중에서 선정한다. 대표회사는 위험관리 정책과 기준을 수립하고 통합위험을 점검하고 관리하는 책임을 지게 된다. 이를 위해 각 금융계열사 사이에 위험관리기구(협의회)도 설치·운영하도록 할 계획이다. 
최대 관심사였던 통합감독 금융그룹의 범위는 2개 이상의 금융회사가 포함된 기업집단중 금융자산 5조원 이상의 복합금융그룹으로 결정됐다. 삼성, 한화, 교보생명, 미래에셋, 현대차, DB, 롯데 등 7그룹, 97개 계열금융사가 대상이다. 

복합금융그룹 내에서도 금융업의 자산, 자기자본 또는 시장점유율이 5% 미만 등으로 비중이 낮은 그룹은 제외됐다. 다만 향후 입법화 과정에서 대상 확대 필요성이 제기될 경우 기준 변경을 통해 범위를 늘려갈 계획이다.

이같은 체계를 기반으로 금융그룹 통합 자본적정성 평가도 도입된다. 복잡한 출자구조를 이용한 금융회사의 과도한 레버리지 확대를 제한하기 위한 것인데, 금융당국은 금융부문 전체의 실제 손실흡수능력(적격자본)을 '업권별 자본규제에서 요구하는 최소기준의 합계(필요자본) 이상'으로 유지토록 할 방침이다. 이는 '그룹의 적격자본을 통합 필요자본으로 나눈 비율'을 최소 100% 이상으로 유지토록 하는 것이다. 향후 세부 평가모형이 정해지면 출자관계로 인한 전이 위험 등 추가위험에 대해 얼마만큼의 자본을 확충해야 하는지가 결정될 예정이다.

금융위 이세훈 금융그룹감독혁신단 부이사관은 “그동안 비금융 계열사로부터의 위험전이에 대해 인지하고 있었지만 평가시도가 없었고 별도의 국제기준도 없기 때문에 아직까지 각 금융그룹별 구체적인 위험수준을 파악하기는 어렵다”며 “기업집단 소속 금융그룹의 동반부실위험 평가모델을 개발해 각 금융그룹의 추가위험이나 필요 자본 등을 파악 할 것”이라고 말했다.

동반부실위험 평가모델은 ▲신용공여·주식취득 ▲내부거래 ▲지배구조 ▲평판리스크 등 대표적인 위험전이 경로에 따라 정량, 정성지표를 반영해 위험수준을 평가할 수 있도록 개발할 예정이다. 이를 토대로 계열사 의존도 축소, 추가자본적립 등 위험회피조치 등의 의무가 부과된다. 

세부 규제수준은 위험평가모델 테스트, 시장의견 수렴 등을 거쳐 연말에 확정되며, 법안 제정을 통해 금융·비금융 계열사간 이해상충 및 부실이전위험을 차단하기 위한 방화벽(firewall) 강화 등의 제도적 장치 등도 마련될 방침이다.  제도정비를 통한 실제 적용은 내년 7월로 예정됐다. 

최종구 금융위원장은 "통합감독제도의 궁극적 목표는 금융그룹의 통합위험 관리역량을 내실화하는 것"이라며 "그룹의 명암이 금융계열사의 운명까지 좌지우지했던 과거의 문제를 반복하지 않기 위한 첫걸음"이라며 금융그룹의 적극적인 참여를 독려했다. 

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