내년부터 은행 외화유동성 규제가 유동성커버리지비율(LCR)로 사실상 일원화된다. LCR은 현금이나 외화지급준비금, 고신용채권 등 고유동성 자산을 1개월내 순현금유출로 나눈 비율이다.
현금화하기 쉬운 안정적인 외화자산을 많이 보유하도록 유도해 위기 때 유동성 대처 능력을 높이겠다는 취지다. 기존 외화유동성 규제는 평상시 만기관리에 중점을 두고 있어 외화자금 조달이 어려운 위기시 대응에 한계가 있다는 평가를 받고 있다. 미국의 금리인상 등 외화자금의 유출 압력이 커지는 등의 상황도 반영했다.
기획재정부, 금융위원회 등 정부는 16일 오전 거시경제금융회에서 이같은 외화 LCR 규제 도입방안을 포함한 외환건전성 제도 개편 방안을 확정했다.
◇ 내년 LCR 60%, 2019년 80%로
내년부터 LCR제도를 도입하되 규제 비율은 오는 2019년까지 점진적으로 상향한다. 시중은행은 내년부터 기존의 모니터링 지도비율과 같게 17년 60%, 18년 70%, 19년 80%로 규제한다. 올해 적용되는 모니터링 비율은 50%이다.
모니터링 지도비율이 시중은행보다 낮은 기업은행, 농협은행, 수협은행 3곳의 특수은행에 대해선 내년엔 모니터링 비율과 같은 40%로 도입하되, 매년 20%씩 상향 조정해 오는 2019년엔 80%를 맞춰야 한다. 오는 2018년 모니터링비율은 50%, 19년엔 60%였던 것을 상향하는 것이어서 다소 부담이 될 가능성도 있다.
금융위 관계자는 "수협은행이 조금 낮고 기업은행과 농협은행은 월별로 차이는 있는데 30% 안팎 수준이어서 내년까지는 달성하는 데 큰 어려움은 없을 것"이라며 "이들 특수은행도 외환부문에선 시중은행과 유사하기 때문에 결국엔 시중은행 수준으로 맞춰나가야 한다"고 말했다.
다만 산업은행은 자체 외화조달 여력이나 국내은행 외화공급 역할 등 정책금융기관의 특수성을 고려해 최종 규 제비율을 20% 완화해 현행 모니터링 비율을 그대로 규제 비율로 전환한다.
또 총부채중 외화부채가 5% 미만이고 외화부채 규모(난외 포함)가 5억달러 미만인 은행은 이 규제를 면제한다. 현재 전북, 제주, 광주은행 등이 해당한다. 수출입은행과 본·지점 유동성 지원 확약서 징구 등을 고려해 외은지점에 대해서도 면제한다.
은행은 매 영업일마다 외화 LCR 비율을 산출하되, 매월 평균적으로 규제비율 이상으로 유지하도록 했다. 매월말 잔액으로 산출할 경우 월말에만 일시적으로 고유동성 자산을 매입하는 것을 예방하기 위한 조치다.
◇ 선물환포지션 한도 40%로 확대
외화 LCR규제를 도입하면서 실효성이 낮거나 중복되는 규제를 폐지키로 했다. 모니터링 비율인 여유자금비율, 외화 안전자산보유비율은 실효성이 낮아 없애고, 1개월 만기불일치 비율, 3개월 외화유동성 비율, 안전자산보유 비율 등도 외화 LCR로 대체 가능해 폐지키로 했다. 사실상 기존 규제 중에선 1년 만기 중장기 외화자금비율 규제만 남게 된다. 중복규제 폐지로 은행들의 불필요한 부담도 해소된다.
LCR 규제 도입으로 대외 충격시에도 거래가 가능한 고유동성자산을 확보함에 따라 외채차환 위험에 대한 은행의 대응여력을 높일 것으로 기대하고 있다. 실제 지난 2007년 금융위기 당시 A은행 등에 대한 샘플조사 결과 당시 외화유동성비율은 100%를 초과했지만 외화 LCR은 20% 미만으로 위기 대응여력이 충분하지 못했던 것으로 분석되기도 했다.
금융위 관계자는 "외화자금 운용이 콜론 등 단기로 빌려주는 경향이 강한데, 앞으로는 이 비중을 축소하고 외화자산이 선진국 국공채, 우량 회사채 등으로 다변화되면서 시장불안도 해소할 수 있다"고 설명했다.
아울러 내달부터 선물환포지션 한도를 기존의 30%에서 40%로 확대해 대외여건 변화에 탄력적으로 대응토록 했다. 외은지점은 150%에서 200%로 조정한다. 선물환포지션은 선물외화자산에서 선물외화부채를 뺀 것을 전월말의 자기자본으로 나눠 상한을 설정한 것이다.
올해 4월말 현재 국내은행의 선물환포지션은 5.8%, 외은지점 58.6%로 여유가 충분한 만큼 제도 변경으로 인한 급격한 선물환거래 확대나 단기외채 급증 가능성은 낮은 것으로 판단했다.
기획재정부, 금융위원회 등 정부는 16일 오전 거시경제금융회에서 이같은 외화 LCR 규제 도입방안을 포함한 외환건전성 제도 개편 방안을 확정했다.
◇ 내년 LCR 60%, 2019년 80%로
내년부터 LCR제도를 도입하되 규제 비율은 오는 2019년까지 점진적으로 상향한다. 시중은행은 내년부터 기존의 모니터링 지도비율과 같게 17년 60%, 18년 70%, 19년 80%로 규제한다. 올해 적용되는 모니터링 비율은 50%이다.
모니터링 지도비율이 시중은행보다 낮은 기업은행, 농협은행, 수협은행 3곳의 특수은행에 대해선 내년엔 모니터링 비율과 같은 40%로 도입하되, 매년 20%씩 상향 조정해 오는 2019년엔 80%를 맞춰야 한다. 오는 2018년 모니터링비율은 50%, 19년엔 60%였던 것을 상향하는 것이어서 다소 부담이 될 가능성도 있다.
금융위 관계자는 "수협은행이 조금 낮고 기업은행과 농협은행은 월별로 차이는 있는데 30% 안팎 수준이어서 내년까지는 달성하는 데 큰 어려움은 없을 것"이라며 "이들 특수은행도 외환부문에선 시중은행과 유사하기 때문에 결국엔 시중은행 수준으로 맞춰나가야 한다"고 말했다.
다만 산업은행은 자체 외화조달 여력이나 국내은행 외화공급 역할 등 정책금융기관의 특수성을 고려해 최종 규 제비율을 20% 완화해 현행 모니터링 비율을 그대로 규제 비율로 전환한다.
또 총부채중 외화부채가 5% 미만이고 외화부채 규모(난외 포함)가 5억달러 미만인 은행은 이 규제를 면제한다. 현재 전북, 제주, 광주은행 등이 해당한다. 수출입은행과 본·지점 유동성 지원 확약서 징구 등을 고려해 외은지점에 대해서도 면제한다.
은행은 매 영업일마다 외화 LCR 비율을 산출하되, 매월 평균적으로 규제비율 이상으로 유지하도록 했다. 매월말 잔액으로 산출할 경우 월말에만 일시적으로 고유동성 자산을 매입하는 것을 예방하기 위한 조치다.
◇ 선물환포지션 한도 40%로 확대
외화 LCR규제를 도입하면서 실효성이 낮거나 중복되는 규제를 폐지키로 했다. 모니터링 비율인 여유자금비율, 외화 안전자산보유비율은 실효성이 낮아 없애고, 1개월 만기불일치 비율, 3개월 외화유동성 비율, 안전자산보유 비율 등도 외화 LCR로 대체 가능해 폐지키로 했다. 사실상 기존 규제 중에선 1년 만기 중장기 외화자금비율 규제만 남게 된다. 중복규제 폐지로 은행들의 불필요한 부담도 해소된다.
LCR 규제 도입으로 대외 충격시에도 거래가 가능한 고유동성자산을 확보함에 따라 외채차환 위험에 대한 은행의 대응여력을 높일 것으로 기대하고 있다. 실제 지난 2007년 금융위기 당시 A은행 등에 대한 샘플조사 결과 당시 외화유동성비율은 100%를 초과했지만 외화 LCR은 20% 미만으로 위기 대응여력이 충분하지 못했던 것으로 분석되기도 했다.
금융위 관계자는 "외화자금 운용이 콜론 등 단기로 빌려주는 경향이 강한데, 앞으로는 이 비중을 축소하고 외화자산이 선진국 국공채, 우량 회사채 등으로 다변화되면서 시장불안도 해소할 수 있다"고 설명했다.
아울러 내달부터 선물환포지션 한도를 기존의 30%에서 40%로 확대해 대외여건 변화에 탄력적으로 대응토록 했다. 외은지점은 150%에서 200%로 조정한다. 선물환포지션은 선물외화자산에서 선물외화부채를 뺀 것을 전월말의 자기자본으로 나눠 상한을 설정한 것이다.
올해 4월말 현재 국내은행의 선물환포지션은 5.8%, 외은지점 58.6%로 여유가 충분한 만큼 제도 변경으로 인한 급격한 선물환거래 확대나 단기외채 급증 가능성은 낮은 것으로 판단했다.
