금융위원회가 "중동 상황이 장기화 할 경우 실물경제와 금융산업에 미치는 영향이 상당한 만큼 철저히 대비하라"고 강조했다.
이어 "자본비율, 연체율 등 외형지표뿐 아니라 최근 자본시장 자금 유입 확대가 수신에 미치는 영향 등 예상되는 잠재적 위험요인들을 종합 점검해 나가겠다"고 밝혔다.
19일 금융위원회는 김진홍 금융산업국장 주재로 업권별 협회, 금융연구원, 보험연구원 등과 '업권별 리스크 점검회의'를 열고 이같은 방안을 논의했다. 참석자들은 중동 상황이 장기화될 경우에는 철저히 대비할 필요가 있다는 데 인식을 같이했다.
특히 금융위는 "질적으로 달라진 국내 금융산업·시장 환경을 고려해 자본 비율, 연체율 등 외형적 지표뿐만 아니라 최근 자본시장 자금 유입 확대가 수신에 미치는 영향 등 예상되는 잠재적 위험요인들을 종합 점검해 나갈 것"이라고 강조했다.
국내 금융산업의 건전성과 외화 유동성은 상대적으로 양호한 편이며 환율이나 채권금리 상승 등이 업권별 건전성 등에 미치는 영향은 현재까지 제한적이라고 판단했다. 중동지역 익스포져(위험자산)도 미미한 수준으로 시스템 리스크 등으로 확산 가능성이 크지 않다고 분석했다.
행의 경우 보통주 자본비율(CET1)이 지난해 3분기 기준 13.59%로 규제비율인 8%를 크게 상회했으며 외화 LCR도 지난해 말 기준 168.9%로 규제비율인 80%를 넘어섰다.
국민·신한·하나·우리·농협·기업 등 6개 은행의 중동지역 익스포져는 4조3000억원으로 위험가중자산 가운데 0.3%를 차지하고 있다. 이란·이스라엘 익스포져의 경우 10억원 수준이다.
은행들은 비상 대응체계를 강화하고 환율·금리·유가 상승에 따른 리스크 요인을 일일 점검 중이다. 또한 유가 민감 업종(정유·석화·항공 등)의 익스포져를 지속 점검하고 업종의 수익성 악화 및 신용등급 하락 등에 대한 모니터링을 강화하고 있다.
타업권에 비해 금리변동 영향이 큰 보험사들은 금리상승 시나리오별 위기 대응 방안을 수립하고 있다. 듀레이션 갭 관리 강화를 통해 자본 변동성도 축소하고 있다.
여신전문금융업권의 경우 수신 기능이 없어 대부분 여전채로 자금을 조달하기 때문에 채권시장 변동성에 유의할 필요가 있다. 따라서 회사별로 은행차입, ABS, CP 등의 대체 조달수단을 확보하는 등 대응방안을 수립하여 추진 중이다.
저축은행, 상호금융 업권에서도 유동성 관리대책 및 비상계획을 점검 중이다. 아울러 경기 민감도가 높은 서민, 중소기업, 소상공인 대출에 대해 모니터링을 강화하고 있다.
현재 중동지역에는 5개 은행과 3개 손보사가 진출해 있다. 지난 2일 외교부의 특별여행주의보가 발효된 이후 각사별 비상 대응계획에 따라 전원 재택근무 전환 및 대체 사업장으로 이동한 상황이다. 은행 및 보험사 본사는 현지 사무소와 24시간 비상 연락체계를 구축해 중동 상황에 대응할 계획이다.
회의에서는 호르무즈 해협 봉쇄와 전쟁 영향으로 인한 중동지역의 국내 기업·선박 보험가입 현황 등도 점검했다. 호르무즈 해협 내 정박 중이거나 관련 지역을 이동하는 선박들은 기존의 선박보험 전쟁위험담보 특약이 취소된다.
이에 새로운 보험계약 체결이 진행됨에 따라 현재 보험사들은 재가입 절차를 밟고 있다. 중동으로 운항하는 선사 중 보험 가입 선사 수 기준 총 33건 중 32건이 재가입 완료된 상황이다.
또한 보험사들은 금융당국과 협조해 중동지역에 소재한 기업들에 대해 피해 발생시 보험금을 신속히 지급할 예정이다. 보험료가 상승하는 경우 예상 변동 폭에 대한 정보제공 등 가능한 지원을 강화한다.
금융위는 관계기관과 함께 금융산업 리스크 요인과 시나리오별 대응계획을 지속 점검하고 금융권과는 상시적으로 긴밀하게 소통할 계획이다. 또한 시장 불안이 심화될 경우 정책대응의 골든 타임을 놓치지 않도록 비상 대응체계를 유지할 방침이다.
