당국 규제와 별도로 보험사 스스로 자체위험을 평가하고 리스크를 경영정책 전반에 반영하는 'ORSA(자체위험 및 지급여력 평가제도)' 도입 결과가 내년 상반기 공표된다.
ORSA는 보험사 특성에 맞는 리스크측정모형을 구축해 각사 경영에 맞는 실질적인 리스크관리체계를 구축할 수 있도록 한 제도다. 규제상 일괄적으로 적용되는 책임준비금과 지급여력제도(RBC)가 회사별로 상이한 보험상품이나 자산운용 전략을 반영하지 못해 이를 보완하기 위해 2017년 도입됐다.
금리·보험리스크 등 계량위험 중심인 RBC(요구자본 대비 가용자본 비율)과 달리 법률문제, 평판리스크 등 비계량리스크를 포함해 중요리스크를 선정하고 각 회사별 경영계획 위기상황을 반영해 리스크를 평가, 이를 경영정책에 반영하는 것이 핵심이다.
그러나 올해까지 보험사의 ORSA 도입 비율은 26.4% 수준에 그치고 있다. 이에 금융당국이 보험사의 자체 리스크관리 역량 강화를 위해 제도적 지원에 나섰다.
금융감독원은 내년 2분기부터 ORSA 체계를 마련한 보험회사에 대해 리스크관리를 위한 이사회 역할과 평가결과 활용 등 ORSA 운영 수준을 평가한다는 방침이다. 또 도입을 준비중인 보험사의 경우 준비상황을 주기적으로 점검할 계획이다.
ORSA의 운영수준을 개선하고 향후 도입에 참고할 수 있도록 평가결과와 우수 사례도 외부에 공표한다.
금감원은 올해안에 평가지침을 마련하고 2019년부터 지난해 결산시점을 기준으로 매년 평가와 결과 공표를 시행할 방침이다.
ORSA 도입을 독려하기 위해 새로 도입될 신지급여력제도의 내부모형 승인기준에 ORSA 운영실적도 반영할 계획이다.
또 매년 ORSA를 최초로 시행한 보험사를 중심으로 운영현황을 평가해 컨설팅을 제공하고 결과와 개선사안을 해당 보험사에 제공하는 한편 경영실태평가에도 반영할 방침이다.
금감원 관계자는 "ORSA 평가결과의 외부 공표와 회사별 피드백을 통해 보험사가 ORSA제도 운영을 보다 내실화 하고 위험관리 역량을 강화할 것으로 기대된다"며 "ORSA제도 활성화는 지급여력제도 내부모형 도입에도 도움이 될 것으로 기대된다"고 말했다.
금융감독원은 내년 2분기부터 ORSA 체계를 마련한 보험회사에 대해 리스크관리를 위한 이사회 역할과 평가결과 활용 등 ORSA 운영 수준을 평가한다는 방침이다. 또 도입을 준비중인 보험사의 경우 준비상황을 주기적으로 점검할 계획이다.
ORSA의 운영수준을 개선하고 향후 도입에 참고할 수 있도록 평가결과와 우수 사례도 외부에 공표한다.
금감원은 올해안에 평가지침을 마련하고 2019년부터 지난해 결산시점을 기준으로 매년 평가와 결과 공표를 시행할 방침이다.
ORSA 도입을 독려하기 위해 새로 도입될 신지급여력제도의 내부모형 승인기준에 ORSA 운영실적도 반영할 계획이다.
또 매년 ORSA를 최초로 시행한 보험사를 중심으로 운영현황을 평가해 컨설팅을 제공하고 결과와 개선사안을 해당 보험사에 제공하는 한편 경영실태평가에도 반영할 방침이다.
금감원 관계자는 "ORSA 평가결과의 외부 공표와 회사별 피드백을 통해 보험사가 ORSA제도 운영을 보다 내실화 하고 위험관리 역량을 강화할 것으로 기대된다"며 "ORSA제도 활성화는 지급여력제도 내부모형 도입에도 도움이 될 것으로 기대된다"고 말했다.
