정부가 코로나19로 악화되는 실물경제를 적극적으로 지원하라며 금융회사에 대한 종합적인 규제완화 조치에 나섰다.
예대율을 한시적으로 완화하고 레버리지 한도를 확대하는 등 자금을 원활히 공급하는데 초점이 맞춰졌다. 이를 통해 금융권 전체에 수백조원 규모의 자금공급 여력을 높여 중소기업·소상공인에 금융지원을 확대하도록 했다.
19일 금융위원회는 '코로나19 대응을 위한 금융규제 유연화 방안'을 통해 이같은 내용을 밝히고, 금융사의 ▲자본규제 ▲유동성규제 ▲영업규제 측면의 완화방안을 발표했다.
은행의 경우 국제기준의 시행시기 등을 조정해 기업 및 개인사업자에 대한 자금공급여력을 높이고 은행의 규제 부담은 낮추는 방안을 추진한다.
우선 은행이 신규대출과 기존대출의 만기연장으로 대출규모가 증가해 예대율을 유지하기 어려울 경우 5%포인트 한도내에서 제재를 면제하기로 했다. 경영공시 의무대상에서도 제외된다.
법인대출에 비해 위험 가중치가 높은 개인사업자대출의 경우 올해 취급한 경우에 한해 가중치를 기존 100%에서 법인대출 수준인 85%로 낮추기로 했다.
예대율은 예수금 잔액 대비 대출금 잔액 비중으로, 시중은행의 경우 100% 미만으로 관리해야 한다. 기존에 위험 가중치는 가계대출이 115%, 개인사업자대출 100%, 법인대출 85%가 적용된다.
기업대출시 위험가중치를 낮추는 '바젤Ⅲ 최종안' 신용리스크 산출방법 개편안도 1년반 이상 앞당겨 올해 2분기부터 조기 시행한다.
이를 시행할 경우 신용등급이 없는 중소기업 대출의 위험가중치가 100%에서 85%로 낮아지고 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출 부도시 손실률도 각각 45%→40%, 35%→20%로 낮아진다.
거액여신의 편중위험을 낮추기 위해 거래상대방별 익스포져를 기본자본의 25% 이내로 관리하도록 한 '거액 익스포져 한도 규제' 시행시기도 2021년 이후로 연기한다.
은행이 보유중인 고유동성 자산을 활용할 수 있도록 유동성커버리지비율(LCR)도 한시적으로 완화한다. 외화 LCR의 경우 80%에서 70%로, 통합 LCR은 100%에서 85%로 오는 9월말까지 하향조정할 방침이다.
또 소규모 지방은행을 '시스템적 중요은행'에서 제외해 추가적인 자본적립의무 부담을 면제키로 했다.
특수은행인 산업은행의 경우 '민생·금융안정 패키지 프로그램'에 따라 산금채를 통해 대규모 자금을 공급하는 만큼 100% 이상을 유지해야하는 '순안정자금조달비율(NSFR)'이 하락할 수 있어 2021년 6월말까지 10%포인트 내 위반에 대해서는 제재하지 않기로 했다.
보험사의 경우 채권시장안정펀드(채안펀드), 증권시장안정펀드(증안펀드)에 출자시 RP매도를 통한 조달을 허용하고, 경영실태평가(RAAS) 항목에 포함되는 유동성 평가기준도 완화하기로 했다.
또 코로나19에 따른 보험권 대면채널 영업 위축을 고려해 계약자를 최소 1회 이상 대면하도록 규정한 규제를 완화해 설명의무, 자필서명을 전화(TM)를 통한 비대면 녹취방식으로 대체할 수 있도록 허용했다.
증권사는 9월까지 부동산 관련 법인을 제외한 신규 취급 기업대출채권에 대해 만기(최대 2년)까지 NCR(순자본비율) 규제가 한시적으로 완화된다. 종합금융투자사업자의 경우 대출금에 대한 신용위험값(0~32%)을 절반수준인 0~16%로 낮추고, 일반 증권사 대출채권에도 영업용순자본에서 차감하는 대신 기존 종합금융투자사업자 수준인 거래상대방별 신용위험값 0~32%를 적용한다.
카드사 염원이던 레버리지비율 한도도 기존 6배에서 8배로 확대된다. 레버리지비율은 총자산을 자기자본으로 나눈 값으로 부채 의존도를 나타낸다. 기존 한도 내에서도 카드사들은 카드영업 대출(현금서비스·카드론)을 늘릴수록 자산이 늘어나 영업활동에 제약이 있어왔다. 코로나19로 대출만기 연장시 신용판매 등의 정상영업이 어려울 수 있는 만큼 레버리지 한도를 8배까지 늘리기로 했다.
단, 7배 이상 도달시 이익배당 등 자기자본 감소를 제한하는 등 유동성리스크 관리 및 감독을 강화할 방침이다. 또 과도한 가계대출 증가를 억제하기 위해 총자산 계산시 가계대출 115%, 기업대출 85%로 가중치를 차등적용할 계획이다.
카드사, 저축은행, 상호금융권의 유동성비율, 예대율도 한시적으로 완화된다.
저축은행·카드사의 유동성비율은 2021년 6월말까지 10%포인트 범위 내 위반에 대해 불이익을 받지 않도록 했으며, 저축은행·상호금융의 예대율도 10%포인트 이내 위반에 대한 불이익이 발생하지 않도록 비조치 의견서를 발급한 바 있다. 저축은행은 올해 예대율 110%, 내년 100% 이상을, 상호금융은 80~100% 이상 수준을 유지해야 한다.
지주회사의 경우 자회사간 신용공여 한도를 한시적으로 완화한다. 코로나19로 자금이 부족한 자회사의 신용공여 확대 필요성이 제기되기 때문이다. 현재 지주회사 자회사간 신용공여한도(자기자본 10%)와 자회사간 신용공여합계(자기자본 20%)를 각각 20%, 30%로 확대한다.
업계 공통 규제완화 조치로는 증안펀드 출자 금융사의 자본부담을 낮추는 방안이 추진된다. 은행의 경우 일반적인 주식보유 대비 3분의 1의 위험가중치를 적용키로 했으며, 보험·증권사 역시 일반 ETF 투자 대비 위험값을 절반 수준으로 하향 조정하기로 했다. 보험사의 경우 8~12%의 위험값을 6%로, 증권사는 9~12%를 4.5~6%로 낮추는 시행세칙 개정을 이달 중 실시할 방침이다.
또 중소기업·소상공인에 대한 대출 만기연장, 상환유예에 따른 대출 건전성이 하락하는 것을 막기 위해 기존 자산건전성 분류 기준을 유지토록 하고, 미수이자도 회계상 이자수익으로 인식할 수 있도록 유권해석을 낼 방침이다.
피해기업 지원을 위한 업무처리 등 제한적 요건에서 금융사 임직원에 대한 제제 면책이 강화되며, 경영공시·업무보고서 제출 기간 미준수에 대한 제재도 면제된다.
금융당국은 이번 조치로 금융업게 전체 자금공급여력이 최대 394조원 가량 증가할 것으로 예상했다.
구체적으로는 예대율 완화, 바젤Ⅲ 신용위험평가 조기시행으로 은행권의 자금공급여력 증가 규모는 최대 259조원 늘어날 것으로 예상했다. 상호금융과 저축은행도 10%포인트 예대율 완화로 각각 65조1000억원, 6조6000억원의 늘어날 것으로 분석됐다. 카드사 레버리지한도 확대와 증권사 기업대출 위험계수 조정으로 각각 54조4000억원, 8조6000억원의 자금공급여력이 늘 것으로 예상됐다.
금융당국 관계자는 "금융회사 건전성 관리에도 소홀함이 없도록 핵심적, 본질적인 규제 유연화는 피하고 필요한 규제에 한해 필요한 수준으로 업권별 유연화 수준을 차등 적용했다"며 "법규 개정 없이 추진 가능한 사항은 즉시 이행하는 등 신속성과 효과성을 따져 추진하되, 위기지속 시간의 불확실성을 고려해 한시적 유예를 적용한다"고 이번 조치의 기본 원칙을 밝혔다.
한편 국내를 비롯한 세계 각국에서도 코로나19 대응을 위한 금융규제 유연화 조치들이 실시되고 있다.
금융위기 이후 강화돼 온 금융규제로 위기상황에서 은행이 유동성을 활용하는 과정에서 유동성비율이 규제비율을 하회할 가능성이 커지고 있기 때문이다. 이에 미국 금융안정위원회(FSB)는 앞서 지난달 20일 각국이 국제기준 틀 내에서 금융규제를 유연화할 것을 권고한바 있다.
