한국거래소에서 K-뉴딜지수를 활용한 새로운 주식국채혼합 지수를 내놨다. 퇴직연금 시장 내 채권형 펀드의 인기가 높아지는 가운데 퇴직연금 수익률을 끌어올리는 대안이 될 수 있을지 기대를 모은다.
한국거래소는 10일 KRX K-뉴딜지수를 활용한 전략형지수인 'KRX K-뉴딜 주식국채혼합지수 2종'과 'KRX K-뉴딜 레버리지지수 2종'을 발표했다.
KRX K-뉴딜 주식국채혼합지수는 'KRX BBIG K-뉴딜지수(3년국채)' 30%와 'KTB지수(3년국채)' 70%로 구성된 주식국채혼합지수다. 거래소는 이 지수가 채권을 편입해 주가 하락시 방어 효과를 낼 수 있고 동시에 K-뉴딜의 높은 성과를 바탕으로 코스피, 주식국채혼합(채권형)지수보다 높은 수익률을 실현할 수 있다고 소개했다.
KRX BBIG K-뉴딜 레버리지지수는 KRX BBIG K-뉴딜지수와 KRX 2차전지 K-뉴딜지수 당일 수익률의 2배를 추종하는 지수다. 레버리지 효과로 원 지수 대비 우수한 성과를 낼 수 있지만 변동성 확대 시 위험도 증가해 투자자의 주의가 필요하다.
거래소가 이번에 발표한 BBIG K-뉴딜 주식국채혼합 지수와 2차전지 K-뉴딜주식국채혼합지수를 소급해 수익률 시뮬레이션을 해본 결과 코스피와 주식국채혼합(채권형)지수보다 높은 수익률을 냈다.
지난 2015년부터 2020년 기간 동안 코스피는 8.1%, 주식국채혼합(채권형) 지수는 4.4% 상승에 그친 반면 BBIG K-뉴딜 주식국채혼합지수는 8.7%, 2차전지 K-뉴딜주식국채혼합 지수는 11.5%의 수익률을 낸 것이다.
거래소는 새 K-뉴딜지수가 퇴직연금시장과 파생상품시장 등에 다양하게 활용돼 시장 활성화를 도울 것으로 기대하고 있다. 일부 자산운용사에선 벌써 이 지수들을 활용한 상장지수펀드(ETF) 개발을 타진하고 있는 상황이다.
손승태 거래소 인덱스사업부 팀장은 "퇴직연금 시장에서 채권형 펀드의 비중이 높아지고 있는 상황"이라며 "그간 채권형 펀드는 코스피200과 채권만 섞는 형식으로 구성됐는데 여기에 BBIG K-뉴딜 관련 채권형 펀드가 생기면 투자자 신규 수요는 더 늘어날 것"이라고 말했다.
