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AI가 사모펀드 약관 심사한다

  • 2019.06.18(화) 14:16

금감원 레그테크 섭테크 혁신 일환

# B자산운용사 C사모펀드 약관 AI 심사

-심사항목1 : 레버리지 한도가 명시돼 있으며 그 한도가 400% 이내인가?
- 확인요소 : 레버리지 한도
- AI 색출결과 : 100분의 300
- 심사결과 : 적정

- 심사항목2 : 집합투자업자, 신탁업자 등이 업무정지 중에 있지 않은가?
- 확인요소 : 집합투자업자 / 신탁업자
- AI 색출결과 : AAA자산운용 / BB증권
- 심사결과 : 적정

펀드 심사 과정에서 필요한 질문에 대한 해답을 AI가 정확히 찾아내는 기계독해(MRC) 기술이다.

금융감독원은 연내 전문투자형 사모펀드 심사에 인공지능(AI) 기술을 접목하기로 했다. AI가 일차적으로 약관 보고 내용의 적정성을 판단해 심사 업무를 효율적으로 수행하기 위해서다.

금융감독원은 18일 AI 기술을 활용한 사모펀드 약관 심사지원 시스템을 본격적으로 구축하기 위해 외부 사업자 선정 작업에 착수했다고 밝혔다. 지난해 11월 완료한 파일럿 테스트 결과를 바탕으로 외부 사업자를 선정해 시스템 개발을 완료하면 연내 실제 업무에 적용할 방침이다.

금융당국이 내세운 '섭테크(SupTech)' 사례다. 섭테크는 감독(Supervision)과 기술(Technology)의 합성어로 금융당국이 효율적으로 감독 업무 수행을 위해 활용하는 기술이다.

특히 2015년 사모펀드 제도 개편 이후 전문투자형 사모펀드 설정·설립 보고건수가 급격히 증가하면서 심사 업무에 과부하가 걸렸다. 지난해에는 신규 보고 건수가 6852건에 달해 직원들이 업무 효율화가 필요한 상황이다.

기계독해 기술이 도입되면 전문투자형 사모펀드 심사 업무 시간이 최소 3분의 1로 줄어들 것으로 기대하고 있다. 일차적으로 기본 사항에 대해 AI를 통해 심사하고, 기본 심사 결과를 바탕으로 직원들이 최종 심사를 하겠다는 방침이다.

이를 위해 금융회사에서 이미 제출한 전문투자형 사모펀드 보고서를 재분석해 질의응답 기반의 학습 데이터를 구축하고, 지도학습을 통해 AI 엔진이 심사항목별로 해당 조문을 검색하고 적정 여부를 판별할 수 있도록 시스템을 구축할 예정이다.

전문투자형 사모펀드의 경우 사후 심사이고 어느 정도 전문성과 자금력을 가진 투자자 대상의 상품이기 때문에 AI 심사를 우선 적용하고, 향후 공모펀드 등 금융투자업 다양한 심사와 다른 권역 금융약관 심사에도 기술 적용을 검토할 예정이다.

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