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국내 최초 '주식형 액티브 ETF' 거래소 상장

  • 2020.09.25(금) 18:30

공모펀드 투자저변 확대 및 니즈 충족 기대
공통적으로 코스피 대비 추가 수익률 추구

미래에셋자산운용과 삼성자산운용이 국내 최초로 내놓은 주식형 액티브 상장지수펀드(ETF)가 한국거래소에 상장된다. 

자료: 한국거래소

지난 7월 '유가증권시장 상장규정 시행세칙' 개정을 통해 기존 채권형에만 허용하던 액티브 ETF의 범위를 주식형까지 확대한데 따른 것으로 향후 공모펀드 투자 저변 확대와 함께 다양한 수요 충족이 기대된다.

25일 한국거래소에 따르면 'TIGER AI코리아그로스액티브', 'KODEX 혁신기술테마액티브' ETF가 29일 유가증권시장에 상장된다. 

두 상품 모두 코스피지수 대비 초과수익 실현을 목표로 하며 종목과 매매시점 등을 인공지능(AI) 분석 및 운용자 재량으로 결정해 운용한다. 저비용·접근성 등 ETF의 제도적 장점과 시장수익률 대비 초과성과 달성이 가능한 액티브펀드의 특성을 결합했다.

먼저 미래에셋자산운용이 선보이는 'TIGER AI코리아그로스액티브'는자체 인공지능(AI)이 예측한 '기대수익률'이 높은 종목을 대상으로 코스피지수 편입 비중보다 높게 투자해 지수보다 높은 초과 성과를 추구한다.

AI는 다양한 금융모델을 기반으로 월별로 생성된 데이터를 활용해 다음달 종목별 기대수익률을 에측하는 모델을 구성하고, 실제 수익률과의 차이를 최소화하도록 알고리즘을 구축한다.

여기에 운용 담당자는 최종 투자 포트폴리오 구성 시 위험관리 및 저유동성, 과도한 시가총액 비중 등 운용제약 등을 추가적으로 고려해 적정 종목을 선정한다.

운용 보수를 포함한 총 보수는 0.40%이며, 지정참가자(AP)와 유동성 공급자(LP)에는 미래에셋대우와 KB증권, NH투자증권, 메리츠종금 등이 이름을 올렸다.

삼성자산운용의 KODEX 혁신기술테마액티브는 운용자산의 70%는 코스피지수 구성 종목에 , 나머지 30%는 '혁신기술 테마 포트폴리오'에 투자한다. 

혁신기술 테마 포트폴리오는 가상증강현실, 드론, 인공지능, 사물인터넷 등 특허청의 '4차 산업혁명 관련 16대 기술분야'를 위주로 각 분야별 최근 3년 특허발원 건수를 기준 삼아 상위 7개 대표 테마로 구성된다.

종목 선정에는 금융 빅데이터 업체 딥서치사(DeepSearch)의 엔진이 활용된다. 테마별 연관 키워드를 추출하고 상장기업의 사업보고서 등에 기재된 키워드 노출횟수 등을 고려한다.

투자 비중은 종목별 시가총액 및 성과 등을 고려하고, 삼성자산운용 리서치센터의 의견 등을 반영해 결정한다. 총 보수는 0.30%로 정했으며, 지정참가자(AP)와 유동성 공급자(LP)는 DB금융투자, SK증권이 맡았다.

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