현대인베스트먼트자산운용이 해지펀드 전략을 담은 ETF를 편입한 디딤펀드를 출시했다.
현대인베스트먼트자산운용은 16일 서울 여의도 금융투자협회에서 '현대인베스트먼트디딤글로벌멀티에셋스마트EMP'(이하 현대인베디딤펀드) 출시 기자간담회를 열고 상품 특징을 소개했다.
디딤펀드는 금융투자협회가 25개 자산운용사와 협업해 만든 브랜드로, 장기 연금투자에 적합한 밸런스펀드(BF·Balanced Fund) 유형을 지향한다. 현대인베스트먼트자산운용은 디딤펀드 출시에 발맞춰 신규 상품을 내놓았다.
신재혁 현대인베스트먼트자산운용 전통자산부문 부문장은 "현대인베디딤펀드는 ETF 분산투자를 통해 중위험·중수익을 추구한다"며 "책임운용 의지를 강화한다는 차원에서 회사의 보유자금 55억을 투자해 운용한다"고 강조했다.
미국 기준금리에 5%를 더한 수익률을 목표로 한다. 신 부문장은 "최근 미국 기준금리 상단이 5.0%인 점을 고려하면 올해 목표 수익률은 10% 가량"이라면서 "연환산 수익률을 고려하면 목표 수익률에 달성할 수 있을 것"이라고 말했다. 현대인베스트먼트 관계자에 따르면 연초 이후 현대인베디딤펀드 수익률은 10.06%, 1년 수익률은 20.15%로 집계됐다.
현대인베디딤펀드의 주요 특징은 △주식과 채권, 대안자산 등에 투자하는 상장지수펀드(ETF) 활용 △자체 개발 통계 모형 '멀티에셋 매크로 인공지능(AI) 모형' 활용 △차별화된 환헤지 전략 등이 꼽힌다.
특히 현대인베디딤펀드는 헤지펀드의 전략을 담은 글로벌 롱숏 전략 ETF, 인수합병 차익거래 전략 ETF 등을 편입한다. 헤지펀드 전략 ETF는 시장 상황에 관계없이 절대 수익률을 추구하는 헤지펀드의 전략을 복제한 상품이다. 신 부문장은 "전통자산부터 대안투자 자산까지 모두 포괄하는 초분산투자를 지향한다"고 말했다. 9월 말 기준으로 현대인베디딤펀드는 주식(47%), 회사채(16%), 국공채(20%), 실물자산(4%), 대안투자(14%) 등으로 구성됐다.
자체 통계 모형도 활용한다. 그는 "멀티에셋 매크로 AI 모형을 통해 경제성장 전망, 물가전망 등의 경제 지표를 활용, 경기 국면을 상승·조정·하락으로 구분한다"며 "투자위험과 기대수익률을 동시에 반영해 경기 국면 전환에 맞춰 발 빠르게 대응할 수 있다"고 강조했다.
또 일부 해외투자 펀드가 투자원금의 일정 비율로 환헤지 전략을 수행함과 달리, 외국 통화의 투자위험과 기대수익률도 탄력적으로 조정한다. 신 부문장은 "만약 달러 환율이 급락하면 환헤지 비율을 늘리고, 급등하면 환헤지 비율을 최소화하는 등 적극적으로 환헤지 전략을 구사한다"고 말했다.
포트폴리오 관리도 철저히 하고 있다는 설명이다. 그는 "매월 정기 리밸런싱을 포함해, 경기국면에 대한 일일 모니터링 결과 국면 전환 시그널이 발생하면 수시 리밸런싱도 진행한다"고 말했다.
한편 현대인베디딤펀드는 우리투자증권, 현대차증권, IBK투자증권에서 가입할 수 있다.
