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거래소, '초단타 매매' 메릴린치에 제재금 '1억7500만원'

  • 2019.07.16(화) 17:42

해당 임직원, 증권사 자율조치 후 통보

초단타 매매로 대량의 시세 차익을 누린 메릴린치증권 서울지점이 거래소로부터 제재금 부과 조치를 받았다. 2017년 11월 말 거래소가 해당 행위에 대해 감리를 예고한지 약 20개월 만이다.

16일 한국거래소 시장감시위원회는 메릴린치증권이 허수성 주문을 수탁했다고 보고 제재금 1억7500만원을 부과하기로 의결했다. 해당 임직원에 대한 제재는 증권사가 자율 조치한 후 시감위에 결과를 통보하기로 했다.

거래소에 따르면 메릴린치증권은 2017년 10월부터 2018년 5월까지 141일 간 외국 헤지펀드 C사로부터 430개 종목에 6220회에 달하는 허수성 주문을 수탁했다. 수탁 규모는 약 80조원이다. C사는 2200억원 대의 매매차익을 얻었다고 추정된다.

허수성 주문은 광범위하게 일어났다. 최우선 매도 호가 잔량을 소진해 호가 공백을 만들어 일반 매수세를 유인한 후 보유 물량을 매도해 시세차익을 획득하면 앞서 제출된 허수성 호가를 취소하는 식의 과정을 반복하면서 차익을 챙겼다.

시장감시규정 제4조 제3항은 거래 성립 가능성이 희박한 호가를 대량으로 제출하거나 최우선 호가에 유사한 가격 등으로 호가를 제출하는 행위를 공정거래질서를 저해한다고 규정하고 있다. 규정을 어길 경우 최대 10억원의 제재금이 부과될 수 있다.

거래소는 2017년 11월 말 메릴린치증권에 허수성 주문 수탁 관련 감리를 예고한 후 지난해 5월 말에 이를 다시 통보한 바 있다. 하지만 허수성 주문 수탁 행위는 그치지 않아 지난해 6월부터 10월까지 계좌 분석과 현장 감리에 나섰다.

허수성 주문 수탁 사실을 적발한 거래소는 올 들어 회의를 3차례 개최해 위반 내용과 제재 수준에 대해 심의했고 올 6월 금융위원회에 심리 결과를 통보하는 한편 추가 회의를 거쳐 제재금을 부과하기로 결정했다.

거래소 관계자는 "향후에도 시장건전성을 저해하는 행위에 대해 지속적으로 감시를 강화할 계획"이라며 "이번 제재 조치가 알고리즘 매매주문 수탁행위에 대해 주의를 촉구하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

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