중·저신용자대출 누적 15조원을 달성한 카카오뱅크가 연내 대안신용평가모형을 지방·저축은행 등에 개방할 계획이다.
이 대안신용평가모형을 만들수 있게 한 열쇠는 데이터 결합이다. 협력사들과 모기업 카카오의 데이터를 결합, 채택하면서 차주에게 적합한 모형을 적용하고 있다.
카카오뱅크는 어제(29일) 여의도 파크원타워 컨퍼런스룸에서 기자들을 대상으로 '2025 카뱅 커넥트'를 열었다. 이 자리에서 중저신용대출 공급을 위한 대안신용평가의 구조를 공개했다.
카카오뱅크가 대안신용평가모형을 도입하게 된 배경에는 중·저신용자와 씬파일러(Thin-Flier·금융이력 부족 고객)가 있다. 기존 금융정보 중심의 평가로는 이들의 신용을 정확히 판단하기 어렵기 때문이다.
카카오뱅크는 현재 총 5개의 모형을 운영 중이다. 개인에게는 카카오뱅크스코어와 카카오뱅크트러스트스코어를 적용한다. 트러스트 스코어는 신용사면 등에 대비해 연체정보 없이 개발된 승인전략모형으로 중신용대출 추가 승인을 담당하고 있다.
개인사업자에게는 △음식점업 △서비스업 △온라인셀러 특화 스코어가 적용된다. 금융정보에 더해 KCD(캐시노트), 신한카드, KBIZ(노란우산공제), 금융결제원 등의 대안정보를 결합해 구성했다."신용평가모형 지방은행 등에 개방"
카카오뱅크에 따르면 올해 3분기까지 중·저신용 대출의 13%(약 1조원)가 기존 금융정보 중심모형에서 거절된 고객에게 추가 공급됐다. 씬파일러에 해당되는 잔액은 2693억원 수준이다. 이 대출의 연체율을 공개하고 있진 않지만 카카오뱅크 상반기 기준 연체율은 0.52%로 인뱅 3사 중 가장 낮다.
카카오뱅크스코어는 금융이력이 부족한 고객에서 변별력이 높다고 회사측은 소개했다. 표준CB점수의 각 상위 30% 집단을 비교한 결과 씬파일러가 차지하는 비중은 1.80%였다. 반면 카카오뱅크스코어에서는 9.70%가 씬파일러인 것으로 나타났다. 저소득자 비중도 각각 5.30%, 10.60%로 카카오뱅크스코어가 더 높았다.
이같은 성과에 카카오뱅크는 NICE평가정보와 협력해 카카오뱅크 플랫폼 스코어(카카오뱅크스코어와 카카오뱅크트러스트스코어)를 외부 금융사에 개방하기로 했다. 우선 올해 안으로 신용대출 비교하기 서비스 입점 금융사에 제공하고 향후 적용 대상을 확대한다.
염두에 두고 있는 적용 대상에 대해 조진현 신용리스크모델링 팀장은 "상생적인 측면에서는 지방은행 쪽이 좋은 타깃"이라며 "건전성 관리 측면에서는 저축은행을 집중해서 제안하려 한다"고 부연했다.
카카오 택시·롯데멤버스 등 가맹결합데이터 활용
설립 초창기 카카오뱅크의 가장 큰 숙제는 차별화된 신용평가모형이었다. 지난 2017년 서비스가 오픈할 당시에는 잠재고객 샘플 데이터를 CB사로부터 구입해 모형을 구축했으나, 설립 목적에 부합하지 못한다는 한계가 있었다.
조진현 팀장은 "들어오는 고객들을 막을 수는 없기에 고신용자들이 많이 유입됐다"며 "(인뱅들은) 중·저신용자 비중을 맞춰야 하기에 평가모델을 고도화할 수밖에 없었다"고 설명했다.
해결의 실마리를 찾게 된 것은 지난 2022년 신용정보업 감독규정 개정을 통한 데이터 자가결합 허용이다. 데이터전문기관이 자신이 보유한 데이터와 제3자의 데이터를 결합할 수 있게 된 것이다.
카카오뱅크는 당해 롯데멤버스·교보문고 등 가명결합데이터 1800만건을 활용해 카카오뱅크스코어를 개발했다. 앱 내 적금·이체 실적, 카카오 선물하기·택시 이용, 도서 구매 등 3800여가지 변수가 반영됐다. 이후 2023년에는 개인사업자용 소상공인 특화 신용평가모형을 구축하게 됐다.
모회사 카카오가 보유한 방대한 데이터도 도움이 됐다는 설명이다. 조 팀장은 "카카오 선물하기 같은 경우 나에게 선물을 보낸 사람 수가 많을수록 불량율이 낮아지는 경향이 있었다"며 "카카오 모빌리티 같은 경우는 주말 택시 평균 운임이 높을 수록 불량율이 내려갔다"고 부연했다.
