"국내 주식시장에서 롱숏펀드의 수익 달성 기회는 점점 줄어들고 있지만 아시아 쪽은 전망이 밝습니다."
지난해부터 롱숏전략이 유행을 타며 롱숏펀드들이 크게 늘었다. 이렇다 보니 국내 주식에 투자하는 롱숏펀드는 엇비슷한 종목과 전략으로 포화상태를 맞았다는 우려가 나올 정도다. 자연스럽게 해외로 눈을 돌리고 투자범위도 확대되고 있다.
삼성자산운용은 세계 최대 자산운용사 블랙록에서 펀드매니저를 영입해 '삼성 아시아 롱숏 펀드'를 출시했다. 한국을 포함해 아시아 8개국의 1400여개 주식을 롱숏 전략에 활용한다.
16일 삼성자산운용이 영입한 성창환 홍콩법인 매니저가 한국을 찾았다. 성 매니저는 BGI(바클레이즈 글로벌 인베스터)와 블록자산운용에서 아시아 퀀트 롱숏 펀드매니저로 일했다. 2002년 설립된 삼성장학회 1기 출신이기도 하다.
4개월간 이 펀드의 설계와 운용전략을 준비해 온 그는 "국내 롱숏펀드는 1700여개 상장종목 중 일평균 거래대금이 10억원 이상이고 2개 이상 증권사가 분석하는 종목이 300여개에 불과하다"고 말했다.
반면 "아시아 롱숏 펀드의 투자대상은 8000여개 상장종목 중 일평균 거래대금 100만달러 이상이며 2개 이상 증권사가 분석하는 종목이 1400개 내외로 수익창출 기회가 많다"고 설명했다. 실제로 지난 5년간 블랙록, 맥쿼리, 센사토 등이 운용한 아시아 퀀트 롱숏 펀드들의 연평균 수익률이 8~9%에 이른다.
성 매니저는 안정적인 롱숏전략 실행을 위해 주로 퀀트 투자와 빅데이터 분석을 활용해 운용할 계획이다. 퀀트투자는 펀드매니저의 독자적 판단을 최소화하고 각종 정보를 바탕으로 투자대상과 시점을 시스템이 결정하는 운용방식이다.
그는 "증권사 리포트와 인터넷 투자게시판에 등장하는 단어, 공시자료 등을 면밀히 분석한 빅데이터를 기반으로 최적의 포트폴리오를 구축하겠다"고 차별점을 강조했다.
블랙록은 2008년 금융위기와 유럽 재정위기 등 각종 악재 속에서도 매년 플러스(+) 수익률을 기록하는 등 안정적으로 펀드를 운용했다. 또 새로운 투자 인사이트를 바탕으로 기존에 쓰지 않던 데이터를 활용한 혁신적인 퀀트 리서치를 수행했다는 평가를 받고 있다.
삼성 아시아 롱숏 펀드는 오는 20일부터 삼성증권에서 가입할 수 있다. 가입제한은 없다.
