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DGB금융, 지방지주 최초 내부등급법 승인…자본적정성 'UP'

  • 2021.04.09(금) 16:28

자체 추정 부도율 등 적용해 위험가중자산 산출 가능
자본비율 개선 기대…보통주자본비율 2%P 상승 예상

DGB금융지주가 지방금융지주 가운데 처음으로 내부등급법을 사용하게 되면서 자본적정성을 높일 수 있게 됐다.

DGB금융은 지난 8일 금융감독원으로부터 바젤Ⅲ 신용리스크 부문의 내부등급법 사용을 승인받았다고 밝혔다.   

DGB금융은 지난 2016년 12월 내부등급법 기준 위험가중자산(RWA) 측정과 검증, 관리를 위한 시스템 구축을 완료하고 운영기간을 거쳤다.

기본내부등급법 도입에 요구되는 내부등급법 관련 시스템(그룹기업신용평가, 위험가중자산(RWA) 산출 및 검증, 적합성 검증, 위기상황 분석) 구축·운영과 시스템을 운영할 적절한 통제조직, 잘 정비된 내부규정 등의 최소 요건을 모두 충족해 내부등급법 승인을 받게 됐다

내부등급법을 적용하면 금융사가 평가한 신용등급을 기준으로 자체적으로 추정한 부도율(PD), 부도시손실률(LGD), 부도시익스포져(EAD) 등을 적용해 위험가중자산(RWA)을 산출한다. 

금감원이 지정한 적격 신용평가 기관에서 평가받은 신용등급만 사용할 수 있는 표준방법보다 상대적으로 위험가중자산(RWA)이 줄어들게 된다. 이에 따라 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 상승한다.

DGB금융지주의 지난해 말 기준 BIS 총자본비율은 12.41%, 보통주자본비율은 9.59%로 내부등급법 적용 시 BIS 총자본비율과 보통주자본비율은 약 2% 포인트 이상 상승할 것으로 예상된다. 

DGB금융지주는 내부등급법 승인은 선진화된 리스크관리 기반을 확보한 결과로 그룹 자본적정성 제고와 대외 신인도 향상에 기여할 것으로 기대했다.

김태오 DGB금융지주 회장은 "DGB금융그룹의 리스크 관리 수준이 국제적 기준을 총족하고 있음을 금융당국으로부터 인정받은 것"이라며 "리스크관리 인력 및 전문성을 지속적으로 강화하고 코로나19로 어려운 소상공인, 중소기업 지원과 뉴딜 관련 투자를 확대하겠다"라고 말했다.

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