금융위원회 산하 증권선물위원회가 골드만삭스에 사상 최대 무차입 공매도 과태료를 부과했다. 기존에 알려졌던 무차입 공매도와 공매도 순보유잔고 누락사실을 적발한 결과다.
금융위는 증선위가 28일 제21차 정례회의를 열고 골드만삭스 서울지점의 공매도 제한 법규 위반 책임을 물어 과태료 75억480만원을 부과했다고 밝혔다. 공매도 제한 위반으로 74억8800만원, 공매도 순보유잔고 보고를 위반한 혐의로 1680만원을 부과했다.
증선위 발표에 따르면 골드만삭스인터내셔널은 올 5월30~31일 이틀간 빌리지 않은 국내 상장주식 156종목을 매도했다. 금액으로는 401억원 규모로 무차입 공매도에 나선 것.
우리나라 현행법은 빌린 주식을 파는 차입 공매도는 일부 허용하고 있지만 무차입 공매도는 전면 금지하고 있다. 없는 주식으로 거래를 실시한다는 점에서 주가 낙폭을 키워 변동성을 부각시킬 우려가 크기 때문이다.
골드만삭스 차입 담당자는 5월30일 주식 대차시스템 화면에서 차입 희망 주식 내용을 잘못 입력했다. 그 결과 차입하지 않은 주식이 잔고로 반영됐고 트레이더가 이를 잔고로 파악해 공매도 주문을 냈다. 결제부서 담당자가 공매도 주식 결제일인 6월1일 입력 오류 사실을 인지했지만 1일 20종목(139만주), 4일 21종목(106만주)에 대한 결제를 이행하지 못했다.
증선위는 골드만삭스가 2016년 6월30일부터 올해 6월29일까지 총 265일에 걸쳐 210종목에 대한 공매도 순보유잔고 보고를 누락한 사실도 적발해 과태료를 부과했다. 현행법상 종목별 공매도 잔고 비율이 상장주식 총수의 0.01% 이상이고 평가금액이 1억원 이상인 경우 금융당국에 보고해야 하지만 이를 누락한 것.
골드만삭스가 이 과정에서 챙긴 부당 이익이 정확히 어느 정도인지 현재까지 외부로 알려진 사실은 없는 상황이다. 정의정 희망나눔주주연대 이사는 "부당 이익이 공표돼야 부과액이 적정 수준인지 알 수 있을 것"이라며 "지난 5년간 외국계증건사 26곳에 무차입공매도 과태료를 부과했지만 현재 미납 상태임을 감안했을 때 이번 조치가 실효성이 있을지는 의문"이라고 말했다.
금융위 관계자는 "차입 공매도를 하고자 하는 투자자는 매도 전에 실제 주식차입 여부를 객관적으로 확인할 수 있도록 프로세스를 갖춰야 한다"며 "이를 정기적으로 점검하는 등 공매도 관련 내부통제를 정비하는 것도 중요할 것"이라고 말했다.
