라임자산운용이 삼일회계법인의 실사 결과 보도와 관련해 해명에 나섰다. 50~60% 수준에 그칠 것이란 환매중단 모(母)펀드 회수율과 관련, 이보다 다소 높은 최대 65~77%의 수치를 제시했다.
오는 14일에 이 같은 내용의 실사 결과를 발표하고 21일에는 개별 투자자들이 투자한 자(子)펀드에 대한 실사 결과를 내놓을 예정이다.
라임자산운용은 전날(10일) 원종준 대표이사 명의로 투자자에게 안내문을 내고 회계법인 실사 관련 내용과 자금 회수 계획, 펀드 정상화 방안을 소개했다.
우선 삼일회계법인이 제시한 2개의 모펀드(플루토 FI D-1호·테티스 2호) 손실률은 각각 35~50%, 23~42%이다.
사모사채를 주로 편입한 플루토 FI D-1호 펀드의 평가액이 작년 10월말 기준 9373억원인 것을 감안하면 회수 가능 금액은 최소 4687억원에서 최대 6092억원이다. 전날 언론에 보도된 손실금액은 4686억원(손실율 50%) 수준이었는데 이보다 손실이 더 줄어들 수 있다는 것이다.
전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 등 메자닌에 투자하는 테티스 2호 펀드 평가액은 2424억원, 회수 가능 금액은 최소 1406억원에서 최대 1866억원이다. 당초 알려진 회수 가능 금액(회수율 60%)보다 최대 400억원 더 거둬들일 수 있다는 얘기다.
이와 관련해 원 대표는 "실사 자료는 작년 10월31일 기준으로 자산별 건전성에 부정적 요소가 있는지를 따져 기초자산을 A, B, C 및 기타 등급으로 분류했다"라며 "분류한 등급에 따라 회수 추정금액이 산출된 최소값과 최대값을 포함한 것"이라고 설명했다.
또한 "회계법인의 실사는 기준가격 조정을 위해 이루어진 것이 아니라 기초자산의 실재성과 건전성 확인 목적으로 이루어진 것"이라며 "예상 회수율을 반영한 기준가를 적정하게 산정할 예정"이라고 밝혔다.
원 대표는 "구체적 상환계획은 실사 결과 보고 이후 1개월 이내인 3월말 전에 작성해 판매회사를 통해 받아볼 수 있도록 준비하겠다"라며 "무역금융의 실사 결과는 개별적으로 2월말에 안내할 것"이라고 소개했다.
펀드의 기준 가격 조정(상각)은 몇가지 기준에 따라 반영한다는 계획이다. 상장회사의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 같은 메자닌은 지금과 같이 자산평가회사가 제공하는 가격을 반영키로 했다. 비상장사의 메자닌이나 주식·PEF 수익증권 등에 대해선 회계법인 실사결과를 참고해 재평가하기로 했으며 수익증권은 운용사가 평가하는 펀드 기준가격을 반영할 계획이다.
자금 회수 방안과 관련해 원 대표는 "회계실사의 진행과 별도로 채권 추심 전문 로펌인 법무법인 케이앤오를 선임해 기초자산의 안정성을 보강하는 작업을 추진했다"라며 "기존 운용총괄대표(CIO)였던 이종필 전 부사장의 잠적 이후 한동안 공석인 CIO 뿐만 아니라 준법감시인 자리에도 적임자를 보강했다"고 밝혔다.
실사 결과를 반영한 펀드의 기준 가격은 2번에 걸쳐 조정할 계획이다. 오는 17일 모펀드의 기준가격을 조정하고 24일 자펀드별로 순차적으로 반영, 그 결과를 오는 27일 발표하면서 마무리 한다는 방침이다.
모펀드가 아닌 일반 투자자가 투자한 개별 펀드에 대한 실사 결과는 오는 21일에 발표할 예정이다. 라임측은 "현재까지 회계실사 결과는 투자자가 개별적으로 투자한 자펀드가 아닌 각 자펀드가 투자한 모펀드에 대한 것"이라며 "개별 자펀드에 대한 실사 결과는 이르면 이달 21일경에 받아볼 수 있을 것"이라고 설명했다.
