이르면 내년 2분기부터 증권사들은 '정상' 등급을 포함한 모든 우발채무에 대해 일정비율의 충담금을 쌓아야 한다. 자산이 1000억원 이상인 증권사의 경우 1년에 2번 이상 자체적인 스트레스 테스트도 의무화된다.
금융위원회는 19일 증권사와 종합금융회사의 채무보증 충당금 적립을 강화하는 내용을 담은 금융투자업규정 개정안을 입법예고했다.
금융위는 증권사들이 위탁매매 등 전통적인 영업 외에 여신금융 업무가 늘어나고, 특히 채무보증 등 우발채무가 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 계약을 중심으로 계속 증가하고 있는 상황에 주목하고 칼을 빼들었다. 부동산 경기 침체 등으로 관련 채권이 부실화할 수 있다는 우려에서다.
증권사 우발채무는 올 3월말 기준 22조6000억원이며, 이 중 67%인 15조1000억원이 부동산 PF관련 매입보장약정 또는 대출확약이다.
금융위는 지난해 말 기준 우발채무 이행률(부실률)이 2.26%로 아직까지는 건전성에 미치는 영향이 제한적인 것을 감안해 증권사와 종금사가 자체적으로 우발채무 신용위험을 관리할 수 있도록 하고, 총량규제나 레버리지비율에 편입 등 직접 규제보다 간접적 규제 강화를 우선 추진하기로 했다.
개정안에 따르면 앞으로 증권사는 기존에 '고정'이하 채무보증에 대해서만 적립했던 충당금을 '정상'과 '요주의'로 분류되는 모든 채무보증에 대해 적립해야 한다. 대출채권은 회수 가능성에 따라 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실 단계로 분류된다.
따라서 '정상' 등급 대출채권 대해서는 0.85% 수준의 충당금을 쌓고 '요주의' 등급 대출채권은 7%의 충당금을 쌓게 된다. 증권사들이 추가로 쌓아야 하는 우발채무 충당금은 2000억원 안팎이 될 것으로 전망되고 있다. 충당금은 대손적립금 형태로 이익잉여금에서 빠져나가게 된다.
금융위는 이밖에도 증권사와 종금사가 채무보증과 관련한 위험을 직접 관리할 수 있게 내부 통제기준을 의무적으로 마련하도록 했다.
또한 여신관련 업무 증가 추세를 반영, 채무보증을 감안한 조정레버리지비율 및 조정유동성비율을 경영실태평가 항목으로 추가하고, 5개 등급 중 3등급을 받을 경우 경영개선 권고를 4등급 시에는 경영개선 요구를 하기로 했다. 직전 사업연도말 자산총액이 1000억원 이상인 증권사는 연 2회 이상 자체 스트레스 테스트도 실시해야 한다.
금융위는 "부동산 PF 등 우발채무에 대한 쏠림을 적정 수준으로 완화해 큰 제약 없이 영업 자율성을 보장하면서 향후 부동산 시장 침체에 따른 시스템 리스크 확대를 예방할 수 있을 것"으로 기대했다.
